Сравнение EYLD с SDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM).
EYLD и SDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EYLD и SDEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYLD и SDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 8.90% | 32.01% | 4.02% | 12.64% | -21.53% | 2.11% | -11.13% | 17.56% | -17.40% | 16.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EYLD показывает доходность 9.05%, а SDEM немного ниже – 8.90%.
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
SDEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и SDEM
EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.
Доходность на риск
EYLD vs. SDEM — Ранг доходности на риск
EYLD
SDEM
Сравнение EYLD c SDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYLD | SDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.07 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.72 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.33 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 13.53 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYLD | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между EYLD и SDEM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и SDEM
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности SDEM в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.92% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и SDEM
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и SDEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYLD | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -47.38% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -9.78% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -36.72% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -4.11% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -20.98% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.41% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и SDEM
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYLD | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.59% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 10.36% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 15.29% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 17.35% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 19.30% | +2.32% |