PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EYLD с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с RNEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EYLD is actively managed, while RNEM is passively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 9.87%/yr vs 5.15%/yr for RNEM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 1.18%.

EYLD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.12%
6 месяцев
14.48%
С начала года
20.78%
1 год
32.38%
3 года*
21.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.58%

RNEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
1.18%
1 год
3.25%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		20.78%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%19.52%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		1.18%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Correlation

The correlation between EYLD and RNEM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.61

The correlation between EYLD and RNEM shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYLD и RNEM

Секторы
EYLD
RNEM

Финансовые услуги

23.4%
35.0%

Технологии

16.2%
6.4%

Промышленность

14.8%
3.9%

Энергетика

7.2%
7.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.7%

Коммунальные услуги

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.0%

Здравоохранение

3.0%
4.5%

Недвижимость

2.7%
0.8%

Сырьевые материалы

2.7%
14.2%

Финансовые услуги

EYLD
23.4%
RNEM
35.0%

Технологии

EYLD
16.2%
RNEM
6.4%

Промышленность

EYLD
14.8%
RNEM
3.9%

Энергетика

EYLD
7.2%
RNEM
7.0%

Потребительский циклический сектор

EYLD
7.1%
RNEM
9.9%

Коммуникационные услуги

EYLD
4.0%
RNEM
8.7%

Коммунальные услуги

EYLD
4.0%
RNEM
3.5%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
RNEM
6.0%

Здравоохранение

EYLD
3.0%
RNEM
4.5%

Недвижимость

EYLD
2.7%
RNEM
0.8%

Сырьевые материалы

EYLD
2.7%
RNEM
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с VGTSXRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

EYLD vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EYLDRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.26

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.46

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.30

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

0.81

+9.32

EYLD vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EYLD и RNEM

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-38.38%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.71%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-13.09%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-21.41%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.94%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-9.25%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.02%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и RNEM

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

3.16%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

10.90%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

12.50%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

14.48%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

17.17%

+4.61%

Сравнение комиссий EYLD и RNEM

EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и RNEM

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности RNEM в 2.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.04%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.35%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and RNEM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (6.85%) compared to RNEM (3.16%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, EYLD leads with 9.87% vs 5.15% for RNEM. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 9.87% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

EYLD has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 2.35% for RNEM.

They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.75% for RNEM.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор