PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с JPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EYLD is actively managed, while JPEM is passively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 10.06%/yr vs 6.03%/yr for JPEM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 23.85%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 7.19%.

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

JPEM

1 день
-1.27%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.19%
6 месяцев
8.77%
1 год
22.34%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.03%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.19%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Correlation

The correlation between EYLD and JPEM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.70

The correlation between EYLD and JPEM shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYLD и JPEM

Секторы
EYLD
JPEM

Финансовые услуги

20.9%
19.1%

Технологии

18.7%
6.7%

Промышленность

17.4%
13.1%

Энергетика

7.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.0%

Коммунальные услуги

4.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
8.4%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Здравоохранение

2.1%
4.3%

Сырьевые материалы

1.5%
11.3%

Финансовые услуги

EYLD
20.9%
JPEM
19.1%

Технологии

EYLD
18.7%
JPEM
6.7%

Промышленность

EYLD
17.4%
JPEM
13.1%

Энергетика

EYLD
7.3%
JPEM
7.5%

Потребительский циклический сектор

EYLD
6.3%
JPEM
10.0%

Коммунальные услуги

EYLD
4.8%
JPEM
9.2%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
JPEM
8.6%

Коммуникационные услуги

EYLD
2.7%
JPEM
8.4%

Недвижимость

EYLD
2.3%
JPEM
1.8%

Здравоохранение

EYLD
2.1%
JPEM
4.3%

Сырьевые материалы

EYLD
1.5%
JPEM
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

EYLD vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.73

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.40

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.17

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

8.14

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа JPEM равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.73

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EYLD и JPEM

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, примерно равная максимальной просадке JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-40.22%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.32%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-14.30%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-21.57%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-3.08%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-9.47%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.75%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и JPEM

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

4.59%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

11.23%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

12.96%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

13.49%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

17.04%

+4.64%

Сравнение комиссий EYLD и JPEM

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и JPEM

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности JPEM в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and JPEM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to JPEM (4.59%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs JPEM's -40.22%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.06% vs 6.03% for JPEM. On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.06% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 4.40% for JPEM.

They also come from different issuers: Cambria and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.44% for JPEM.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор