PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EYLD с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с FYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while FYLD is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 10 years, EYLD returned 11.58%/yr vs 11.43%/yr for FYLD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у FYLD с доходностью 18.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EYLD имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции FYLD немного отстают с 11.43%.

EYLD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.12%
6 месяцев
14.48%
С начала года
20.78%
1 год
32.38%
3 года*
21.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.58%

FYLD

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
14.09%
С начала года
18.20%
1 год
34.06%
3 года*
20.35%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		20.78%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.20%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%

Correlation

The correlation between EYLD and FYLD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.61

The correlation between EYLD and FYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EYLD и FYLD

Секторы
EYLD
FYLD

Финансовые услуги

23.4%
22.3%

Технологии

16.2%
3.0%

Промышленность

14.8%
13.7%

Энергетика

7.2%
23.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.0%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.9%

Здравоохранение

3.0%

-

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.7%
7.9%

Финансовые услуги

EYLD
23.4%
FYLD
22.3%

Технологии

EYLD
16.2%
FYLD
3.0%

Промышленность

EYLD
14.8%
FYLD
13.7%

Энергетика

EYLD
7.2%
FYLD
23.6%

Потребительский циклический сектор

EYLD
7.1%
FYLD
11.8%

Коммуникационные услуги

EYLD
4.0%
FYLD
5.0%

Коммунальные услуги

EYLD
4.0%
FYLD
4.0%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
FYLD
7.9%

Здравоохранение

EYLD
3.0%
FYLD

-

Недвижимость

EYLD
2.7%
FYLD

-

Сырьевые материалы

EYLD
2.7%
FYLD
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

EYLD vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EYLDFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.82

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.90

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

6.04

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

18.05

-7.92

EYLD vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EYLD и FYLD

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-44.55%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-5.67%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-15.15%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-25.12%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-44.55%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.80%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-8.78%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.89%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и FYLD

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

3.78%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

9.66%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

12.13%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

16.25%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

17.74%

+4.04%

Сравнение комиссий EYLD и FYLD

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и FYLD

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FYLD в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.04%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.41%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and FYLD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (6.85%) compared to FYLD (3.78%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs FYLD's -44.55%.

On 10-year performance, EYLD leads with 11.58% vs 11.43% for FYLD. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EYLD has performed better with a 11.58% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 3.41% for FYLD.

EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while FYLD is Global Equities. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор