Сравнение EYLD с EMXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).
EYLD и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 июл. 2016 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EYLD и EMXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYLD и EMXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 9.05% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 10.31% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 9.42% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.01% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EYLD показывает доходность 9.05%, а EMXC немного выше – 9.42%.
EYLD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
EMXC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYLD и EMXC
EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.
Доходность на риск
EYLD vs. EMXC — Ранг доходности на риск
EYLD
EMXC
Сравнение EYLD c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYLD | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.34 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.02 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.39 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 14.12 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYLD | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.34 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EYLD и EMXC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYLD и EMXC
Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности EMXC в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.55% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.57% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EYLD и EMXC
Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и EMXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYLD | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -42.81% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -14.41% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -28.91% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -9.89% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -10.35% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.46% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYLD и EMXC
Текущая волатильность для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) составляет 8.15%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что EYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYLD | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 10.61% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 16.16% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 20.60% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 16.71% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 19.51% | +2.11% |