PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с DBEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EYLD is actively managed, while DBEM is passively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 10.06%/yr vs 9.74%/yr for DBEM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 23.85%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 32.18%.

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

DBEM

1 день
-0.69%
1 месяц
10.58%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.04%
3 года*
25.82%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и DBEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		32.18%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%

Correlation

The correlation between EYLD and DBEM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.66

The correlation between EYLD and DBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EYLD и DBEM

Секторы
EYLD
DBEM

Финансовые услуги

20.9%
19.6%

Технологии

18.7%
36.4%

Промышленность

17.4%
7.6%

Энергетика

7.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.6%

Коммунальные услуги

4.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
7.0%

Недвижимость

2.3%
1.1%

Здравоохранение

2.1%
2.9%

Сырьевые материалы

1.5%
6.6%

Финансовые услуги

EYLD
20.9%
DBEM
19.6%

Технологии

EYLD
18.7%
DBEM
36.4%

Промышленность

EYLD
17.4%
DBEM
7.6%

Энергетика

EYLD
7.3%
DBEM
4.1%

Потребительский циклический сектор

EYLD
6.3%
DBEM
9.6%

Коммунальные услуги

EYLD
4.8%
DBEM
2.1%

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
DBEM
3.0%

Коммуникационные услуги

EYLD
2.7%
DBEM
7.0%

Недвижимость

EYLD
2.3%
DBEM
1.1%

Здравоохранение

EYLD
2.1%
DBEM
2.9%

Сырьевые материалы

EYLD
1.5%
DBEM
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с VWO
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE

Доходность на риск

EYLD vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDDBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.58

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
4.62

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.64

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

6.13

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

24.38

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEM равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDDBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.58

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EYLD и DBEM

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и DBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-33.51%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.51%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-15.12%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-30.48%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.69%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-11.69%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.63%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и DBEM

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеют волатильность 7.68% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

7.53%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

15.53%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

17.96%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.08%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

17.14%

+4.54%

Сравнение комиссий EYLD и DBEM

EYLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и DBEM

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности DBEM в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.39%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and DBEM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to DBEM (7.53%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs DBEM's -33.51%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.06% vs 9.74% for DBEM. On fees, EYLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DBEM has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.06% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.39% for DBEM.

They also come from different issuers: Cambria and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.66% for DBEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор