PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EYLD с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с CRAK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. EYLD is actively managed, while CRAK is passively managed. Over the past 10 years, EYLD returned 11.58%/yr vs 14.30%/yr for CRAK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 20.78%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 42.91%. За последние 10 лет акции EYLD уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 11.58% против 14.30% соответственно.

EYLD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.12%
6 месяцев
14.48%
С начала года
20.78%
1 год
32.38%
3 года*
21.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.58%

CRAK

1 день
1.82%
1 месяц
14.02%
6 месяцев
33.04%
С начала года
42.91%
1 год
62.07%
3 года*
24.13%
5 лет*
18.22%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и CRAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		20.78%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%10.13%22.00%-13.74%34.90%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		42.91%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%

Correlation

The correlation between EYLD and CRAK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.48

Over the past year, the correlation between EYLD and CRAK has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EYLD и CRAK

Секторы
EYLD
CRAK

Финансовые услуги

23.4%

-

Технологии

16.2%

-

Промышленность

14.8%
4.0%

Энергетика

7.2%
98.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.7%
1.2%

Финансовые услуги

EYLD
23.4%
CRAK

-

Технологии

EYLD
16.2%
CRAK

-

Промышленность

EYLD
14.8%
CRAK
4.0%

Энергетика

EYLD
7.2%
CRAK
98.8%

Потребительский циклический сектор

EYLD
7.1%
CRAK

-

Коммуникационные услуги

EYLD
4.0%
CRAK

-

Коммунальные услуги

EYLD
4.0%
CRAK

-

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
CRAK

-

Здравоохранение

EYLD
3.0%
CRAK

-

Недвижимость

EYLD
2.7%
CRAK

-

Сырьевые материалы

EYLD
2.7%
CRAK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с ECOWEYLD с AUSFEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с SCHDCRAK с AMLP

Доходность на риск

EYLD vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EYLDCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
3.18

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
4.10

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.59

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

14.95

-4.82

EYLD vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EYLD и CRAK

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-58.80%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-13.59%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-35.61%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.27%

-35.61%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-58.80%

+16.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

0.00%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-12.44%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.16%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и CRAK

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеют волатильность 6.85% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.58%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

15.65%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

19.65%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

20.74%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

22.19%

-0.41%

Сравнение комиссий EYLD и CRAK

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и CRAK

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности CRAK в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.41%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		5.04%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and CRAK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (6.85%) compared to CRAK (6.58%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs CRAK's -58.80%.

On 10-year performance, CRAK leads with 14.30% vs 11.58% for EYLD. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 14.30% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.41% for CRAK.

EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while CRAK is Energy Equities. They also come from different issuers: Cambria and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор