PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYLD с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYLD с BLDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria, while BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, EYLD returned 10.06%/yr vs 2.24%/yr for BLDG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EYLD charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.

Доходность

Сравнение доходности EYLD и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EYLD показывает доходность 23.85%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью 5.95%.

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

BLDG

1 день
-0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.27%
3 года*
8.73%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYLD и BLDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%4.72%18.77%-16.10%11.44%24.72%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.95%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%

Correlation

The correlation between EYLD and BLDG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.47

Сравнение распределения секторов EYLD и BLDG

Секторы
EYLD
BLDG

Финансовые услуги

20.9%
1.4%

Технологии

18.7%

-

Промышленность

17.4%

-

Энергетика

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.3%
98.6%

Здравоохранение

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Финансовые услуги

EYLD
20.9%
BLDG
1.4%

Технологии

EYLD
18.7%
BLDG

-

Промышленность

EYLD
17.4%
BLDG

-

Энергетика

EYLD
7.3%
BLDG

-

Потребительский циклический сектор

EYLD
6.3%
BLDG

-

Коммунальные услуги

EYLD
4.8%
BLDG

-

Потребительский защитный сектор

EYLD
3.2%
BLDG

-

Коммуникационные услуги

EYLD
2.7%
BLDG

-

Недвижимость

EYLD
2.3%
BLDG
98.6%

Здравоохранение

EYLD
2.1%
BLDG

-

Сырьевые материалы

EYLD
1.5%
BLDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с DFGRBLDG с RWX

Доходность на риск

EYLD vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYLD c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYLDBLDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
0.93

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.35

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

1.02

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

3.60

+12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYLD vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYLD на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа BLDG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYLD и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYLDBLDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.93

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EYLD и BLDG

Максимальная просадка EYLD за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYLD и BLDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYLDBLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-27.25%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.08%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-18.57%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-27.25%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-2.76%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-9.23%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.86%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EYLD и BLDG

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYLDBLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

3.60%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

8.23%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

11.07%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

15.26%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

15.54%

+6.14%

Сравнение комиссий EYLD и BLDG

EYLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYLD и BLDG

Дивидендная доходность EYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности BLDG в 5.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.72%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%

Часто задаваемые вопросы

EYLD and BLDG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to BLDG (3.60%). In terms of maximum drawdown, EYLD dropped -41.82% vs BLDG's -27.25%.

On 5-year performance, EYLD leads with 10.06% vs 2.24% for BLDG. On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EYLD has performed better with a 10.06% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

BLDG has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 4.89% for EYLD.

EYLD is categorized as Emerging Markets Equities, while BLDG is REIT. Their fees differ too: 0.65% for EYLD and 0.59% for BLDG.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYLD и BLDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор