PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXXY.DE с ETH-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, EXXY.DE returned 5.66%/yr vs 59.74%/yr for ETH-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXXY.DE торгуется в EUR, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -45.24%. За последние 10 лет акции EXXY.DE уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 5.66% против 59.74% соответственно.

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%

ETH-USD

1 день
-9.18%
1 месяц
-30.87%
С начала года
-45.24%
6 месяцев
-46.73%
1 год
-34.47%
3 года*
-7.76%
5 лет*
-8.96%
10 лет*
59.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-12.20%
ETH-USD
Ethereum		-45.24%-21.49%54.40%86.01%-65.36%435.57%426.58%0.70%-81.75%7,900.68%

Correlation

The correlation between EXXY.DE and ETH-USD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Ethereum

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

EXXY.DE vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXY.DEETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.51

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.40

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.96

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

-0.52

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

-0.91

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXY.DE vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXY.DEETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.51

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.13

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.73

-0.71

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и ETH-USD

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXY.DEETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-93.21%

+27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-66.44%

+57.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-66.44%

+50.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-76.09%

+48.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-93.21%

+59.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-66.70%

+49.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-48.95%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

43.84%

-39.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и ETH-USD

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) составляет 5.99%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXY.DEETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

13.86%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

46.98%

-30.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

56.25%

-37.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

59.41%

-41.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

78.77%

-63.45%

Часто задаваемые вопросы

EXXY.DE and ETH-USD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор