Сравнение EXXY.DE с ETH-USD
EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, EXXY.DE returned 4.76%/yr vs 59.63%/yr for ETH-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXXY.DE и ETH-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXXY.DE торгуется в EUR, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXXY.DE показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -45.57%. За последние 10 лет акции EXXY.DE уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 4.76% против 59.63% соответственно.
EXXY.DE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 4.76%
ETH-USD
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -22.80%
- С начала года
- -45.57%
- 6 месяцев
- -44.19%
- 1 год
- -33.79%
- 3 года*
- -6.93%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- 59.63%
Сравнение доходности по годам EXXY.DE и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXY.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 15.12% | 3.90% | 10.13% | -10.88% | 20.77% | 39.23% | -14.34% | 8.73% | -6.17% | -12.22% |
ETH-USD Ethereum | -45.57% | -21.49% | 54.40% | 86.01% | -65.36% | 435.57% | 426.58% | 0.70% | -81.75% | 7,900.68% |
Correlation
The correlation between EXXY.DE and ETH-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXY.DE vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
EXXY.DE
ETH-USD
Сравнение EXXY.DE c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXXY.DE | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.51 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | -0.83 | +8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXXY.DE и ETH-USD
Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXY.DE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -93.21% | +27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -66.66% | +54.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -66.66% | +50.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.01% | -76.09% | +48.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | -93.21% | +59.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.55% | -66.90% | +44.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.03% | -49.02% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 41.65% | -38.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXY.DE и ETH-USD
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) составляет 4.13%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXY.DE | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 17.17% | -13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 46.98% | -29.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 55.20% | -36.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 58.86% | -41.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 77.60% | -62.23% |
Часто задаваемые вопросы
EXXY.DE and ETH-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор