Сравнение EXXY.DE с BTC-USD
EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, EXXY.DE returned 5.45%/yr vs 57.05%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXXY.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXXY.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXXY.DE показывает доходность 21.86%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.04%. За последние 10 лет акции EXXY.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 5.45% против 57.05% соответственно.
EXXY.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 21.86%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 5.45%
BTC-USD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -32.18%
- С начала года
- -25.04%
- 1 год
- -45.72%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 57.05%
Сравнение доходности по годам EXXY.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXY.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 21.86% | 3.90% | 10.13% | -10.88% | 20.77% | 39.23% | -14.34% | 8.73% | -6.17% | -12.22% |
BTC-USD Bitcoin | -25.04% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between EXXY.DE and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXY.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EXXY.DE
BTC-USD
Сравнение EXXY.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXXY.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.88 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | -1.40 | +8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXXY.DE и BTC-USD
Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXY.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -83.05% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -51.88% | +39.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -51.88% | +35.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.01% | -73.60% | +45.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | -82.51% | +48.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.01% | -47.56% | +29.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.96% | -40.25% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 29.84% | -25.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXY.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) составляет 4.47%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXY.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 9.11% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 34.83% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 35.35% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 44.06% | -26.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 55.49% | -40.10% |
Часто задаваемые вопросы
EXXY.DE and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор