PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXXY.DE с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, EXXY.DE returned 5.66%/yr vs 59.66%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXXY.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%. За последние 10 лет акции EXXY.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 5.66% против 59.66% соответственно.

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-12.20%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-73.46%1,229.62%

Correlation

The correlation between EXXY.DE and BTC-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Bitcoin

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

EXXY.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXY.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.90

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-1.21

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.87

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

-0.76

+4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

-1.35

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXY.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXY.DEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.90

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.23

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.14

-1.12

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и BTC-USD

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXY.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-83.05%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-49.93%

+40.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-49.93%

+33.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-73.60%

+45.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-82.51%

+48.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-48.40%

+31.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-39.96%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

33.81%

-29.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) составляет 5.99%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXY.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

10.12%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

34.33%

-17.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

35.37%

-16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

45.05%

-27.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

55.99%

-40.67%

Часто задаваемые вопросы

EXXY.DE and BTC-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор