Сравнение EXXT.DE с TTWO
EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EXXT.DE returned 21.03%/yr vs 18.25%/yr for TTWO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXXT.DE и TTWO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXXT.DE торгуется в EUR, в то время как TTWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTWO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXXT.DE показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -16.02%. За последние 10 лет акции EXXT.DE превзошли акции TTWO по среднегодовой доходности: 21.03% против 18.25% соответственно.
EXXT.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 19.92%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 21.03%
TTWO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -11.87%
- С начала года
- -16.02%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -8.16%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 18.25%
Сравнение доходности по годам EXXT.DE и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 18.27% | 6.87% | 33.51% | 50.91% | -30.16% | 39.11% | 34.45% | 42.79% | 2.90% | 15.47% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -16.02% | 22.58% | 21.92% | 49.93% | -37.78% | -8.07% | 55.73% | 21.62% | -1.83% | 95.35% |
Correlation
The correlation between EXXT.DE and TTWO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXT.DE vs. TTWO — Ранг доходности на риск
EXXT.DE
TTWO
Сравнение EXXT.DE c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXXT.DE | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | -0.33 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | -0.74 | +11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXXT.DE и TTWO
Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что меньше максимальной просадки TTWO в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXT.DE | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.75% | -75.32% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -28.81% | +18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -28.81% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -44.69% | +13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -47.84% | +16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -18.74% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -23.25% | +15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 12.98% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXT.DE и TTWO
Текущая волатильность для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) составляет 5.37%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXT.DE | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 10.45% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 23.80% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 29.51% | -13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 32.17% | -12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 34.34% | -14.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXT.DE и TTWO
Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.16% | 0.19% | 0.26% | 0.32% | 0.36% | 0.15% | 0.26% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXXT.DE and TTWO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXXT.DE и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор