PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXT.DE с EQQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXXT.DE с EQQQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE).

EXXT.DE и EQQQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. EQQQ.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXXT.DE и EQQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXXT.DE и EQQQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		-4.17%6.87%33.51%51.27%-30.11%39.07%34.53%42.79%2.90%15.46%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		-4.18%6.94%33.67%51.32%-30.10%39.43%34.58%42.87%3.12%15.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXXT.DE показывает доходность -4.17%, а EQQQ.DE немного ниже – -4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXXT.DE имеют среднегодовую доходность 18.44%, а акции EQQQ.DE немного впереди с 18.60%.

EXXT.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.94%
1 год
15.74%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.30%
10 лет*
18.44%

EQQQ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.87%
3 года*
20.53%
5 лет*
13.39%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXXT.DE:
EXXT.DE с CNDX.ASEXXT.DE с EQQQ.LEXXT.DE с SXR8.DEEXXT.DE с SXRV.DEEXXT.DE с IS3R.DEEXXT.DE с QQQEXXT.DE с SPY
Часто сравнивают с EQQQ.DE:
EQQQ.DE с CNDX.LEQQQ.DE с QQQEQQQ.DE с SXRV.DEEQQQ.DE с IUIT.LEQQQ.DE с EQQB.DEEQQQ.DE с EQAC.MIEQQQ.DE с VGT

Сравнение комиссий EXXT.DE и EQQQ.DE

EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.

EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Доходность на риск

EXXT.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.DE
Ранг доходности на риск EQQQ.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXT.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXT.DEEQQQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.77

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.31

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

6.92

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXT.DE vs. EQQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXT.DE на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXT.DE и EQQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXT.DEEQQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.02

Корреляция

Корреляция между EXXT.DE и EQQQ.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXT.DE и EQQQ.DE

Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности EQQQ.DE в 0.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		0.19%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.29%0.29%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%

Просадки

Сравнение просадок EXXT.DE и EQQQ.DE

Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, примерно равная максимальной просадке EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и EQQQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXXT.DEEQQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.75%

-47.04%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-10.05%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-31.30%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

-31.30%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-7.53%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-7.40%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.36%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXT.DE и EQQQ.DE

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеют волатильность 4.72% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXXT.DEEQQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.70%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.85%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

20.51%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

19.85%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

19.67%

+0.05%