Сравнение EXX5.DE с SPYD
EXX5.DE (iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EXX5.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXX5.DE returned 9.15%/yr vs 8.43%/yr for SPYD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXX5.DE charges 0.31%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности EXX5.DE и SPYD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXX5.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXX5.DE показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции EXX5.DE превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.15% против 8.43% соответственно.
EXX5.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.15%
SPYD
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам EXX5.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 10.28% | -1.07% | 22.05% | -0.09% | 7.04% | 43.02% | -15.23% | 23.88% | -3.48% | -0.27% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 14.07% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | -1.18% |
Correlation
The correlation between EXX5.DE and SPYD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г. | 0.63 |
The correlation between EXX5.DE and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX5.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
EXX5.DE
SPYD
Сравнение EXX5.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX5.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 3.18 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 8.44 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX5.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EXX5.DE и SPYD
Максимальная просадка EXX5.DE за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX5.DE и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX5.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -45.82% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -5.77% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.96% | -19.95% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.96% | -22.47% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -45.82% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.01% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -8.08% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.17% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX5.DE и SPYD
Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) составляет 2.59%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что EXX5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX5.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.73% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 8.38% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 11.96% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 15.86% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.20% | -3.12% |
Сравнение комиссий EXX5.DE и SPYD
EXX5.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX5.DE и SPYD
Дивидендная доходность EXX5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SPYD в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 2.38% | 2.62% | 3.01% | 5.31% | 2.47% | 2.07% | 2.98% | 2.29% | 1.57% | 3.04% | 2.46% | 2.55% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.15% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
EXX5.DE and SPYD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.31% for EXX5.DE.
EXX5.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYD is S&P 500. EXX5.DE tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.31% for EXX5.DE and 0.07% for SPYD.
Подберите оптимальное распределение для EXX5.DE и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор