Сравнение EXX5.DE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
EXX5.DE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXX5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXX5.DE и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXX5.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 7.97% | -1.07% | 22.05% | -0.09% | 7.04% | 43.02% | -15.23% | 23.88% | -3.48% | -0.27% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 7.55% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | -1.18% |
Разные валюты инструментов
EXX5.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXX5.DE показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции EXX5.DE превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.23% против 8.29% соответственно.
EXX5.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 9.23%
SPYD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXX5.DE и SPYD
EXX5.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
EXX5.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
EXX5.DE
SPYD
Сравнение EXX5.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX5.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.02 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.15 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.02 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 0.04 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX5.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.02 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EXX5.DE и SPYD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX5.DE и SPYD
Дивидендная доходность EXX5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 2.41% | 2.62% | 3.01% | 5.31% | 2.47% | 2.07% | 2.98% | 2.29% | 1.57% | 3.04% | 2.46% | 2.55% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок EXX5.DE и SPYD
Максимальная просадка EXX5.DE за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX5.DE и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXX5.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -46.42% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.16% | -12.35% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.96% | -22.25% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -46.42% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -4.70% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -6.24% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.47% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX5.DE и SPYD
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EXX5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXX5.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.86% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.13% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 17.64% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.95% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 20.23% | -3.12% |