PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXW1.DE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXW1.DE с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

EXW1.DE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXW1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXW1.DE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXW1.DE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		-0.72%22.07%11.03%22.41%-8.72%23.47%-3.08%30.12%-12.05%10.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.30%6.44%33.87%50.21%-28.40%36.95%36.37%42.10%4.56%16.36%
Разные валюты инструментов

EXW1.DE торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXW1.DE показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции EXW1.DE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.09% против 18.67% соответственно.

EXW1.DE

1 день
2.97%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
3.38%
1 год
10.81%
3 года*
13.14%
5 лет*
10.85%
10 лет*
10.09%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.67%
1 год
14.53%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.29%
10 лет*
18.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EXW1.DE:
EXW1.DE с CSX5.LEXW1.DE с QDVX.DEEXW1.DE с IQQY.DEEXW1.DE с VUAA.LEXW1.DE с MEUD.LEXW1.DE с ITAEXW1.DE с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий EXW1.DE и QQQ

EXW1.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ ETF
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXW1.DE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXW1.DE
Ранг доходности на риск EXW1.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW1.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW1.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW1.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW1.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW1.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXW1.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXW1.DEQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.59

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

3.68

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXW1.DE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXW1.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXW1.DE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXW1.DEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.71

-0.52

Корреляция

Корреляция между EXW1.DE и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW1.DE и QQQ

Дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		2.48%2.42%2.85%2.83%2.73%2.50%1.97%2.82%3.18%3.92%3.29%3.48%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок EXW1.DE и QQQ

Максимальная просадка EXW1.DE за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW1.DE и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EXW1.DEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-82.97%

+25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.62%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-35.12%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-35.12%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-7.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-32.99%

+17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.44%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EXW1.DE и QQQ

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EXW1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXW1.DEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.49%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

13.00%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

24.84%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

22.03%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

22.61%

-4.46%