Сравнение EXUS с IDMO
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EXUS is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Macquarie, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.19%.
EXUS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам EXUS и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 7.26% | 4.28% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.19% | 15.51% |
Correlation
The correlation between EXUS and IDMO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. IDMO — Ранг доходности на риск
EXUS
IDMO
Сравнение EXUS c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.45 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS и IDMO
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -39.38% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.90% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -9.75% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и IDMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 16.88% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.83% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.11% | +0.01% |
Сравнение комиссий EXUS и IDMO
EXUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и IDMO
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IDMO в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.52% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and IDMO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EXUS.
IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.03% for EXUS.
EXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: Macquarie and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.25% for IDMO.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор