Сравнение EXUS с ICOW
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.
EXUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXUS и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 6.98% | 4.28% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 17.35% | 16.44% |
Correlation
The correlation between EXUS and ICOW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. ICOW — Ранг доходности на риск
EXUS
ICOW
Сравнение EXUS c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS и ICOW
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -43.49% | +28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.64% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -7.59% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и ICOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 13.73% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.64% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 18.47% | -0.31% |
Сравнение комиссий EXUS и ICOW
EXUS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и ICOW
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ICOW в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.12% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and ICOW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.
ICOW has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.03% for EXUS.
They also come from different issuers: Macquarie and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.65% for ICOW.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор