Сравнение EXUS с EFAV
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и EFAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 3.83%.
EXUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам EXUS и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 6.98% | 4.28% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.83% | 5.96% |
Correlation
The correlation between EXUS and EFAV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. EFAV — Ранг доходности на риск
EXUS
EFAV
Сравнение EXUS c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS и EFAV
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и EFAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -27.56% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -5.61% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -4.77% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и EFAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 10.35% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 11.79% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 13.21% | +4.95% |
Сравнение комиссий EXUS и EFAV
EXUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и EFAV
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности EFAV в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.08% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and EFAV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for EXUS.
EFAV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.03% for EXUS.
They also come from different issuers: Macquarie and iShares. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.20% for EFAV.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и EFAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор