Сравнение EXUS с DBAW
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, EXUS returned 8.62% vs 34.08% for DBAW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и DBAW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.10%.
EXUS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBAW
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам EXUS и DBAW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 7.16% | 3.87% |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 16.10% | 17.18% |
Correlation
The correlation between EXUS and DBAW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between EXUS and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. DBAW — Ранг доходности на риск
EXUS
DBAW
Сравнение EXUS c DBAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXUS | DBAW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.48 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.81 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 15.40 | -13.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXUS и DBAW
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и DBAW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -31.44% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -9.00% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -2.73% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -4.98% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.22% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и DBAW
Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что EXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 6.39% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 12.32% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 14.01% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 13.96% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.21% | +3.89% |
Сравнение комиссий EXUS и DBAW
EXUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и DBAW
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DBAW в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 1.69% | 3.83% | 1.70% | 3.45% | 8.81% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% |
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and DBAW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXUS has higher volatility (7.93%) compared to DBAW (6.39%). In terms of maximum drawdown, EXUS dropped -15.28% vs DBAW's -31.44%.
On 1-year performance, DBAW leads with 34.08% vs 8.62% for EXUS. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBAW has performed better with a 34.08% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for EXUS.
DBAW has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.03% for EXUS.
They also come from different issuers: Macquarie and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.41% for DBAW.
DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и DBAW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор