Сравнение EXUS с CIL
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, EXUS returned 11.53% vs 16.95% for CIL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for CIL.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и CIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.
EXUS
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам EXUS и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 7.23% | 3.87% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 11.20% |
Correlation
The correlation between EXUS and CIL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. CIL — Ранг доходности на риск
EXUS
CIL
Сравнение EXUS c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXUS | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.54 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.85 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 16.75 | -14.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXUS и CIL
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и CIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -36.27% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | -4.60% | -10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -0.58% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -6.53% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 1.07% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и CIL
Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 0.00% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 3.38% | +13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 7.66% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.47% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 17.08% | +2.05% |
Сравнение комиссий EXUS и CIL
EXUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и CIL
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности CIL в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 1.20% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and CIL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXUS has higher volatility (7.94%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, EXUS dropped -15.28% vs CIL's -36.27%.
On 1-year performance, CIL leads with 16.95% vs 11.53% for EXUS. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CIL has performed better with a 16.95% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EXUS.
CIL has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.03% for EXUS.
They also come from different issuers: Macquarie and Crestview. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.45% for CIL.
CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и CIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор