Сравнение EXUS.L с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
EXUS.L и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.L и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXUS.L и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 2.45% | 31.98% | 1.23% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | -0.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.L показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.
EXUS.L
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXUS.L и SCHF
EXUS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EXUS.L vs. SCHF — Ранг доходности на риск
EXUS.L
SCHF
Сравнение EXUS.L c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXUS.L | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.76 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.40 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.75 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 10.59 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS.L | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.40 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между EXUS.L и SCHF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.L и SCHF
EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок EXUS.L и SCHF
Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXUS.L | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.85% | -34.87% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -11.48% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -7.16% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -7.44% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.98% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.L и SCHF
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) составляет 7.05%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXUS.L | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.94% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 11.79% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 17.75% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 16.14% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 17.09% | -2.11% |