Сравнение EXSG.DE с IPAY
EXSG.DE (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) are both exchange-traded funds - EXSG.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30, while IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSG.DE returned 7.41%/yr vs 5.64%/yr for IPAY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EXSG.DE charges 0.32%/yr vs 0.75%/yr for IPAY.
Доходность
Сравнение доходности EXSG.DE и IPAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXSG.DE торгуется в EUR, в то время как IPAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPAY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSG.DE показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у IPAY с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции EXSG.DE превзошли акции IPAY по среднегодовой доходности: 7.41% против 5.64% соответственно.
EXSG.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 7.41%
IPAY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -15.56%
- 1 год
- -24.78%
- 3 года*
- -1.18%
- 5 лет*
- -7.84%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение доходности по годам EXSG.DE и IPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 7.97% | 43.07% | 7.93% | 4.12% | -13.46% | 23.87% | -18.07% | 22.83% | -11.04% | 10.11% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -15.42% | -20.28% | 34.19% | 14.67% | -28.19% | -6.19% | 23.16% | 45.01% | 4.87% | 19.59% |
Correlation
The correlation between EXSG.DE and IPAY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2015 г. | 0.38 |
The correlation between EXSG.DE and IPAY shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSG.DE vs. IPAY — Ранг доходности на риск
EXSG.DE
IPAY
Сравнение EXSG.DE c IPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSG.DE | IPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.83 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.82 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -1.49 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSG.DE | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -1.05 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.31 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.18 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EXSG.DE и IPAY
Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки IPAY в -45.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и IPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSG.DE | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -45.65% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -30.42% | +22.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | -38.95% | +26.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -45.65% | +20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -45.65% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -37.97% | +36.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -14.82% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 16.61% | -14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSG.DE и IPAY
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) составляет 3.34%, в то время как у ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что EXSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSG.DE | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 6.67% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 18.12% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 23.61% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 25.23% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 25.20% | -7.48% |
Сравнение комиссий EXSG.DE и IPAY
EXSG.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IPAY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSG.DE и IPAY
Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности IPAY в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.10% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.91% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.95% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSG.DE and IPAY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSG.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSG.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.
EXSG.DE is categorized as Europe Equities, while IPAY is Technology Equities. EXSG.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while IPAY tracks Prime Mobile Payments Index. They also come from different issuers: iShares and ETFMG. Their fees differ too: 0.32% for EXSG.DE and 0.75% for IPAY.
Подберите оптимальное распределение для EXSG.DE и IPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор