Сравнение EXSG.DE с HEWJ
EXSG.DE (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - EXSG.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30, while HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSG.DE returned 7.41%/yr vs 15.63%/yr for HEWJ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EXSG.DE charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.
Доходность
Сравнение доходности EXSG.DE и HEWJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXSG.DE торгуется в EUR, в то время как HEWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEWJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSG.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции EXSG.DE уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 7.41% против 15.63% соответственно.
EXSG.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 7.41%
HEWJ
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 48.47%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам EXSG.DE и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 7.97% | 43.07% | 7.93% | 4.12% | -13.46% | 23.87% | -18.07% | 22.83% | -11.04% | 10.11% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 18.82% | 14.79% | 33.04% | 32.13% | 1.53% | 21.23% | 1.20% | 23.52% | -10.67% | 6.54% |
Correlation
The correlation between EXSG.DE and HEWJ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.43 |
The correlation between EXSG.DE and HEWJ shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSG.DE vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
EXSG.DE
HEWJ
Сравнение EXSG.DE c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSG.DE | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 5.72 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 21.63 | -13.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSG.DE | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.55 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.10 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок EXSG.DE и HEWJ
Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, что больше максимальной просадки HEWJ в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и HEWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSG.DE | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -32.77% | -38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -8.51% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.86% | -21.73% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -21.73% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -32.77% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -2.73% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -6.65% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.25% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSG.DE и HEWJ
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) составляет 3.34%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что EXSG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSG.DE | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.14% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 13.60% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 19.15% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 20.03% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.04% | -3.32% |
Сравнение комиссий EXSG.DE и HEWJ
EXSG.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSG.DE и HEWJ
Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности HEWJ в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.10% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.91% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.38% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
EXSG.DE and HEWJ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSG.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSG.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.
EXSG.DE is categorized as Europe Equities, while HEWJ is Japan Equities. EXSG.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.32% for EXSG.DE and 0.49% for HEWJ.
Подберите оптимальное распределение для EXSG.DE и HEWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор