PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSB.DE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSB.DE с SCHD

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

EXSB.DE (iShares DivDAX UCITS ETF (DE)) и SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) — оба биржевые фонды: EXSB.DE — это Europe Equities, отслеживающий DivDAX®, а SCHD — Dividend, отслеживающий Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет EXSB.DE показал 8.28% в год против 11.80% в год у SCHD. При корреляции 0.40 их движения в цене в значительной степени независимы. EXSB.DE взимает 0.31% в год против 0.06% у SCHD.

Доходность

Сравнение доходности EXSB.DE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

EXSB.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXSB.DE показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции EXSB.DE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.28% против 11.80% соответственно.

EXSB.DE

1 день
0.42%
1 месяц
3.34%
С начала года
4.68%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.02%
3 года*
10.51%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.28%

SCHD

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.49%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.63%
1 год
19.98%
3 года*
9.28%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSB.DE и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSB.DE
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)		4.68%21.72%4.26%17.02%-11.05%13.58%2.20%23.19%-16.62%13.85%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.45%-8.04%19.03%1.41%2.74%39.59%5.55%30.17%-1.13%6.00%

Корреляция

Корреляция между EXSB.DE и SCHD составляет 0.20 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.40

Корреляция между EXSB.DE и SCHD меняется по разным временным интервалам — от 0.20 (1 год) до 0.40 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EXSB.DE:
EXSB.DE с EUPE.DEEXSB.DE с SC0D.DEEXSB.DE с SXRV.DEEXSB.DE с ZPRL.DEEXSB.DE с NQSE.DEEXSB.DE с EUN0.DEEXSB.DE с XESP.DE
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

EXSB.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSB.DE
Ранг доходности на риск EXSB.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSB.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSB.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSB.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSB.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSB.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSB.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSB.DESCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.47

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.23

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

4.47

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.84

10.91

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSB.DE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSB.DE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSB.DE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSB.DESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.86

-0.51

Просадки

Сравнение просадок EXSB.DE и SCHD

Максимальная просадка EXSB.DE за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSB.DE и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSB.DESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-33.37%

-26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-4.61%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-16.85%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-33.37%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.79%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-3.34%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.87%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSB.DE и SCHD

iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что EXSB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSB.DESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.79%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

8.52%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

13.78%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.61%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.45%

+1.22%

Сравнение комиссий EXSB.DE и SCHD

EXSB.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSB.DE и SCHD

Дивидендная доходность EXSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SCHD в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSB.DE
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)		2.97%3.11%3.50%4.55%3.19%2.17%2.19%2.36%2.77%1.65%2.53%3.23%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.44%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%