Сравнение EXSB.DE с SC0D.DE
EXSB.DE (iShares DivDAX UCITS ETF (DE)) и SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) — оба фонда категории Europe Equities — EXSB.DE отслеживает DivDAX®, а SC0D.DE отслеживает EURO STOXX® 50. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет EXSB.DE показал 8.28% в год против 10.04% в год у SC0D.DE. Корреляция 0.86 указывает на значительное пересечение по экспозиции. EXSB.DE взимает 0.31% в год против 0.05% у SC0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSB.DE и SC0D.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, EXSB.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции EXSB.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 8.28% против 10.04% соответственно.
EXSB.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 8.28%
SC0D.DE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам EXSB.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSB.DE iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 4.68% | 21.72% | 4.26% | 17.02% | -11.05% | 13.58% | 2.20% | 23.19% | -16.62% | 13.85% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 3.69% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.05% | 10.07% |
Корреляция
Корреляция между EXSB.DE и SC0D.DE составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2009 г. | 0.86 |
Корреляция между EXSB.DE и SC0D.DE меняется по разным временным интервалам — от 0.68 (1 год) до 0.86 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSB.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
EXSB.DE
SC0D.DE
Сравнение EXSB.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSB.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.65 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.45 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.59 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 9.33 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSB.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EXSB.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка EXSB.DE за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSB.DE и SC0D.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXSB.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -38.50% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -10.93% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -23.38% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -38.50% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -2.77% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -7.26% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.03% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSB.DE и SC0D.DE
Текущая волатильность для iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) составляет 5.71%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что EXSB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXSB.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 7.57% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 12.05% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 15.52% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.43% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.25% | +0.42% |
Сравнение комиссий EXSB.DE и SC0D.DE
EXSB.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSB.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность EXSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSB.DE iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 2.97% | 3.11% | 3.50% | 4.55% | 3.19% | 2.17% | 2.19% | 2.36% | 2.77% | 1.65% | 2.53% | 3.23% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |