PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSB.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSB.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

EXSB.DE (iShares DivDAX UCITS ETF (DE)) и ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) — оба фонда категории Europe Equities — EXSB.DE отслеживает DivDAX®, а ZPRL.DE отслеживает EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет EXSB.DE показал 8.28% в год против 6.87% в год у ZPRL.DE. Корреляция 0.80 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. EXSB.DE взимает 0.31% в год против 0.30% у ZPRL.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSB.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EXSB.DE показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции EXSB.DE превзошли акции ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 8.28% против 6.87% соответственно.

EXSB.DE

1 день
0.42%
1 месяц
3.34%
С начала года
4.68%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.02%
3 года*
10.51%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.28%

ZPRL.DE

1 день
0.54%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.38%
6 месяцев
10.20%
1 год
19.45%
3 года*
11.59%
5 лет*
8.14%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSB.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSB.DE
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)		4.68%21.72%4.26%17.02%-11.05%13.58%2.20%23.19%-16.62%13.85%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		7.38%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%15.38%

Корреляция

Корреляция между EXSB.DE и ZPRL.DE составляет 0.65 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г.

0.80

Корреляция между EXSB.DE и ZPRL.DE меняется по разным временным интервалам — от 0.65 (1 год) до 0.80 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EXSB.DE:
EXSB.DE с SCHDEXSB.DE с EUPE.DEEXSB.DE с SC0D.DEEXSB.DE с SXRV.DEEXSB.DE с NQSE.DEEXSB.DE с EUN0.DEEXSB.DE с XESP.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с EDM4.DE

Доходность на риск

EXSB.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSB.DE
Ранг доходности на риск EXSB.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSB.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSB.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSB.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSB.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSB.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSB.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSB.DEZPRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.17

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.94

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.73

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.84

8.10

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSB.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSB.DE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRL.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSB.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSB.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EXSB.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка EXSB.DE за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSB.DE и ZPRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSB.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-35.35%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-7.97%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-23.37%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-35.35%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.69%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-5.41%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.69%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSB.DE и ZPRL.DE

iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что EXSB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSB.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.25%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

7.04%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

9.18%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

11.87%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

13.59%

+5.08%

Сравнение комиссий EXSB.DE и ZPRL.DE

EXSB.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSB.DE и ZPRL.DE

Дивидендная доходность EXSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSB.DE
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)		2.97%3.11%3.50%4.55%3.19%2.17%2.19%2.36%2.77%1.65%2.53%3.23%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%