PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSB.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSB.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

EXSB.DE (iShares DivDAX UCITS ETF (DE)) и SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) — оба биржевые фонды: EXSB.DE — это Europe Equities, отслеживающий DivDAX®, а SXRV.DE — Nasdaq-100, отслеживающий NASDAQ-100 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет EXSB.DE показал 8.28% в год против 18.91% в год у SXRV.DE. Корреляция 0.51 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. EXSB.DE взимает 0.31% в год против 0.36% у SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSB.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EXSB.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции EXSB.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 8.28% против 18.91% соответственно.

EXSB.DE

1 день
0.42%
1 месяц
3.34%
С начала года
4.68%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.02%
3 года*
10.51%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.28%

SXRV.DE

1 день
1.33%
1 месяц
1.89%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.80%
1 год
31.78%
3 года*
22.82%
5 лет*
13.64%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSB.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSB.DE
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)		4.68%21.72%4.26%17.02%-11.05%13.58%2.20%23.19%-16.62%13.85%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.37%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Корреляция

Корреляция между EXSB.DE и SXRV.DE составляет 0.33 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.51

Корреляция между EXSB.DE и SXRV.DE меняется по разным временным интервалам — от 0.28 (3 года) до 0.51 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXSB.DE:
EXSB.DE с SCHDEXSB.DE с EUPE.DEEXSB.DE с SC0D.DEEXSB.DE с ZPRL.DEEXSB.DE с NQSE.DEEXSB.DE с EUN0.DEEXSB.DE с XESP.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

EXSB.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSB.DE
Ранг доходности на риск EXSB.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSB.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSB.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSB.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSB.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSB.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSB.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSB.DESXRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.84

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.69

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.51

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.84

10.27

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSB.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSB.DE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSB.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSB.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.85

-0.50

Просадки

Сравнение просадок EXSB.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка EXSB.DE за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSB.DE и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSB.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-32.80%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-10.03%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-31.33%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-31.33%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-3.13%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-6.61%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.42%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSB.DE и SXRV.DE

iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) имеют волатильность 5.71% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSB.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.53%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

12.24%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

17.50%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

19.88%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

19.69%

-1.02%

Сравнение комиссий EXSB.DE и SXRV.DE

EXSB.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSB.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность EXSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSB.DE
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)		2.97%3.11%3.50%4.55%3.19%2.17%2.19%2.36%2.77%1.65%2.53%3.23%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%