PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSB.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSB.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

EXSB.DE (iShares DivDAX UCITS ETF (DE)) и NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) — оба биржевые фонды: EXSB.DE — это Europe Equities, отслеживающий DivDAX®, а NQSE.DE — Nasdaq-100, отслеживающий NASDAQ-100 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет EXSB.DE показал 6.99% в год против 10.83% в год у NQSE.DE. При корреляции 0.50 их движения в цене в значительной степени независимы. EXSB.DE взимает 0.31% в год против 0.33% у NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSB.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EXSB.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -0.08%.

EXSB.DE

1 день
0.42%
1 месяц
3.34%
С начала года
4.68%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.02%
3 года*
10.51%
5 лет*
6.99%
10 лет*
8.28%

NQSE.DE

1 день
2.08%
1 месяц
4.85%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.39%
1 год
33.42%
3 года*
23.28%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSB.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EXSB.DE
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)		4.68%21.72%4.26%17.02%-11.05%13.58%2.20%23.19%-9.11%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-0.08%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Корреляция

Корреляция между EXSB.DE и NQSE.DE составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.50

Корреляция между EXSB.DE и NQSE.DE меняется по разным временным интервалам — от 0.37 (1 год) до 0.50 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXSB.DE:
EXSB.DE с SCHDEXSB.DE с EUPE.DEEXSB.DE с SC0D.DEEXSB.DE с SXRV.DEEXSB.DE с ZPRL.DEEXSB.DE с EUN0.DEEXSB.DE с XESP.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

EXSB.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSB.DE
Ранг доходности на риск EXSB.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSB.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSB.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSB.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSB.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSB.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSB.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSB.DENQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.99

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.93

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.13

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.84

10.90

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSB.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSB.DE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSB.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSB.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.99

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.71

-0.36

Просадки

Сравнение просадок EXSB.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка EXSB.DE за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSB.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSB.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-37.67%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-11.87%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-37.67%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.64%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-8.71%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.41%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSB.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) составляет 5.71%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что EXSB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSB.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.92%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

13.02%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

17.11%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

20.95%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

21.62%

-2.95%

Сравнение комиссий EXSB.DE и NQSE.DE

EXSB.DE берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSB.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность EXSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSB.DE
iShares DivDAX UCITS ETF (DE)		2.97%3.11%3.50%4.55%3.19%2.17%2.19%2.36%2.77%1.65%2.53%3.23%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%