Сравнение EXS1.DE с XLU
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 9.41%/yr vs 8.85%/yr for XLU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и XLU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXS1.DE торгуется в EUR, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции EXS1.DE превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 9.41% против 8.85% соответственно.
EXS1.DE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 9.41%
XLU
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.07% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 6.66% | 2.26% | 31.45% | -9.96% | 7.73% | 26.51% | -7.78% | 28.78% | 8.81% | -1.72% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and XLU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between EXS1.DE and XLU shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. XLU — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
XLU
Сравнение EXS1.DE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXS1.DE | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.29 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 2.63 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и XLU
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки XLU в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -38.13% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -9.41% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -15.27% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -28.16% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -35.68% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -5.63% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -9.85% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.60% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и XLU
Текущая волатильность для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) составляет 4.88%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.82% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 11.96% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 15.35% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.67% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 19.96% | -1.64% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и XLU
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и XLU
EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and XLU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.
EXS1.DE is categorized as Europe Equities, while XLU is Utilities Equities. EXS1.DE tracks DAX®, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.08% for XLU.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор