Сравнение EXPGY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Experian plc ADR (EXPGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EXPGY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXPGY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPGY Experian plc ADR | -23.31% | 7.09% | 6.28% | 22.70% | -30.59% | 31.35% | 13.08% | 42.97% | 12.12% | 14.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EXPGY показывает доходность -23.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции EXPGY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.28% против 14.19% соответственно.
EXPGY
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -23.31%
- 6 месяцев
- -26.97%
- 1 год
- -25.63%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 8.28%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPGY vs. VOO — Ранг доходности на риск
EXPGY
VOO
Сравнение EXPGY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Experian plc ADR (EXPGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXPGY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.98 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 1.49 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.53 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.13 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXPGY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.98 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.71 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между EXPGY и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPGY и VOO
Дивидендная доходность EXPGY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPGY Experian plc ADR | 1.87% | 1.38% | 1.37% | 1.34% | 1.46% | 0.88% | 1.19% | 1.26% | 1.71% | 1.21% | 1.92% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EXPGY и VOO
Максимальная просадка EXPGY за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPGY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXPGY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.94% | -33.99% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.50% | -8.90% | -31.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -24.52% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -33.99% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.83% | -5.44% | -31.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -3.72% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.33% | 2.57% | +15.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPGY и VOO
Experian plc ADR (EXPGY) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что EXPGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXPGY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.27% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 9.46% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.37% | 18.11% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 16.81% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 17.98% | +9.25% |