Сравнение EXPGY с VOO
EXPGY (Experian plc ADR) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EXPGY returned 7.75%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXPGY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXPGY показывает доходность -22.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции EXPGY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.75% против 15.23% соответственно.
EXPGY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -22.56%
- 6 месяцев
- -20.77%
- 1 год
- -31.63%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 7.75%
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам EXPGY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPGY Experian plc ADR | -22.56% | 7.09% | 6.28% | 22.70% | -30.59% | 31.35% | 13.08% | 42.97% | 12.12% | 14.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between EXPGY and VOO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between EXPGY and VOO has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPGY vs. VOO — Ранг доходности на риск
EXPGY
VOO
Сравнение EXPGY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Experian plc ADR (EXPGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXPGY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.39 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.92 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 13.53 | -14.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXPGY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 2.15 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.80 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.85 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.88 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок EXPGY и VOO
Максимальная просадка EXPGY за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPGY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXPGY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.94% | -33.99% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.50% | -8.90% | -31.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | -18.69% | -21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -24.52% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -33.99% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -2.90% | -33.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -3.69% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.15% | 1.92% | +21.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPGY и VOO
Experian plc ADR (EXPGY) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что EXPGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXPGY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 3.74% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 9.30% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 12.10% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 16.84% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 18.02% | +9.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPGY и VOO
Дивидендная доходность EXPGY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPGY Experian plc ADR | 1.85% | 1.38% | 1.37% | 1.34% | 1.46% | 0.88% | 1.19% | 1.26% | 1.71% | 1.21% | 1.92% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
EXPGY and VOO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXPGY has higher volatility (10.60%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, EXPGY dropped -43.94% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXPGY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор