PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPGY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXPGY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Experian plc ADR (EXPGY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности EXPGY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Experian plc ADR (EXPGY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXPGY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPGY
Experian plc ADR		-21.87%7.09%6.28%22.70%-30.59%31.35%13.08%42.97%12.12%14.99%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EXPGY показывает доходность -21.87%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции EXPGY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.57% против 12.24% соответственно.

EXPGY

1 день
0.54%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-21.87%
6 месяцев
-28.77%
1 год
-23.39%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.24%
10 лет*
8.57%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Experian plc ADR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EXPGY:
EXPGY с SPYEXPGY с VOOEXPGY с FXAIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EXPGY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPGY
Ранг доходности на риск EXPGY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPGY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPGY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPGY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPGY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPGY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPGY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Experian plc ADR (EXPGY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPGY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.92

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

1.41

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.41

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

6.61

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPGY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPGY на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPGY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPGY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.92

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между EXPGY и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EXPGY и ^GSPC

Максимальная просадка EXPGY за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPGY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EXPGY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-56.78%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.50%

-12.14%

-28.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.94%

-25.43%

-18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-33.92%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.64%

-5.78%

-29.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-10.75%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.18%

2.60%

+15.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPGY и ^GSPC

Experian plc ADR (EXPGY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что EXPGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXPGY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

5.37%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.81%

9.55%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

18.33%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

16.90%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

18.05%

+9.18%