Сравнение EXPGY с ^GSPC
EXPGY (Experian plc ADR) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXPGY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXPGY показывает доходность -22.56%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
EXPGY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -22.56%
- 6 месяцев
- -20.77%
- 1 год
- -31.63%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 7.75%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXPGY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXPGY Experian plc ADR | -22.56% | -10.79% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between EXPGY and ^GSPC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPGY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EXPGY
^GSPC
Сравнение EXPGY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Experian plc ADR (EXPGY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXPGY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXPGY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.91 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок EXPGY и ^GSPC
Максимальная просадка EXPGY за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPGY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXPGY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.94% | -9.10% | -34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -2.97% | -33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -1.13% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPGY и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXPGY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 12.19% | +16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 12.19% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 12.19% | +15.30% |
Часто задаваемые вопросы
EXPGY and ^GSPC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXPGY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор