Сравнение EXOSX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EXOSX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXOSX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | -7.05% | 16.21% | 3.33% | 19.89% | -24.26% | 11.50% | 27.07% | 27.52% | -17.23% | 23.92% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EXOSX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции EXOSX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 6.47% против 9.56% соответственно.
EXOSX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 6.47%
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXOSX и EPDPX
EXOSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
EXOSX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
EXOSX
EPDPX
Сравнение EXOSX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXOSX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 2.78 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 3.30 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.53 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 4.04 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 16.67 | -16.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXOSX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.78 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.03 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EXOSX и EPDPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXOSX и EPDPX
Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности EPDPX в 5.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 1.22% | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 0.82% | 1.85% | 0.86% | 1.72% | 0.91% | 1.79% | 1.71% | 1.84% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EXOSX и EPDPX
Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXOSX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -39.21% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.96% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.71% | -21.06% | -16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -33.34% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -9.40% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -11.30% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.66% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXOSX и EPDPX
Текущая волатильность для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) составляет 5.78%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXOSX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 6.49% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 11.41% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.13% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 14.03% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 14.86% | +1.73% |