PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXI с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

EXI и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXI и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXI и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI
iShares Global Industrials ETF		5.64%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции EXI превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 12.05% против 2.75% соответственно.

EXI

1 день
2.33%
1 месяц
-7.23%
С начала года
5.64%
6 месяцев
7.66%
1 год
28.56%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.05%

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий EXI и EMIF

EXI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EXI
iShares Global Industrials ETF

Доходность на риск

EXI vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.42

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.16

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.89

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

13.89

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.42

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.13

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.19

+0.23

Корреляция

Корреляция между EXI и EMIF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и EMIF

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.25%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок EXI и EMIF

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

EXIEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-48.02%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.49%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-23.68%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-48.02%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-8.10%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-15.99%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.94%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и EMIF

iShares Global Industrials ETF (EXI) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXIEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.58%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

12.01%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.67%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

19.63%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

20.61%

-2.33%