Сравнение EXI с DILRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX).
EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EXI и DILRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXI и DILRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 5.64% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
Доходность по периодам
С начала года, EXI показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у DILRX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции EXI превзошли акции DILRX по среднегодовой доходности: 12.05% против 8.36% соответственно.
EXI
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.05%
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI и DILRX
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DILRX в 0.29%.
Доходность на риск
EXI vs. DILRX — Ранг доходности на риск
EXI
DILRX
Сравнение EXI c DILRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI | DILRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.05 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.51 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.30 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 5.25 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI | DILRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.05 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EXI и DILRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и DILRX
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности DILRX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.25% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок EXI и DILRX
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки DILRX в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и DILRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXI | DILRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.60% | -32.19% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.32% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -32.02% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -32.19% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -9.47% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -6.48% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.04% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и DILRX
Текущая волатильность для iShares Global Industrials ETF (EXI) составляет 7.49%, в то время как у DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что EXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DILRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXI | DILRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 8.06% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 11.53% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 16.94% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.22% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 15.77% | +2.51% |