Сравнение EXHD.DE с AMLP
EXHD.DE (iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - EXHD.DE is a European Government Bonds fund tracking the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHD.DE returned -1.06%/yr vs 6.43%/yr for AMLP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EXHD.DE charges 0.16%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности EXHD.DE и AMLP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXHD.DE торгуется в EUR, в то время как AMLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMLP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXHD.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.00%. За последние 10 лет акции EXHD.DE уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: -1.06% против 6.43% соответственно.
EXHD.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- -1.06%
AMLP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 19.00%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 18.26%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение доходности по годам EXHD.DE и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHD.DE iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | -0.51% | -0.38% | -0.04% | 6.26% | -17.27% | -2.39% | 2.08% | 2.53% | 2.35% | -1.12% |
AMLP Alerian MLP ETF | 19.00% | -6.77% | 30.87% | 17.76% | 33.24% | 49.49% | -37.84% | 8.38% | -8.57% | -19.21% |
Correlation
The correlation between EXHD.DE and AMLP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г. | -0.03 |
The correlation between EXHD.DE and AMLP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHD.DE vs. AMLP — Ранг доходности на риск
EXHD.DE
AMLP
Сравнение EXHD.DE c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHD.DE | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.69 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4.41 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHD.DE | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.31 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.90 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.23 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.24 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EXHD.DE и AMLP
Максимальная просадка EXHD.DE за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки AMLP в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHD.DE и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHD.DE | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.41% | -75.44% | +53.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -10.63% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.84% | -20.25% | +15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -20.25% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.41% | -73.47% | +51.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | -3.05% | -14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -16.42% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 4.06% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHD.DE и AMLP
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) составляет 1.99%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что EXHD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHD.DE | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 5.21% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 9.89% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 13.66% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 20.35% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 28.23% | -23.07% |
Сравнение комиссий EXHD.DE и AMLP
EXHD.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHD.DE и AMLP
Дивидендная доходность EXHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности AMLP в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
EXHD.DE iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 1.37% | 1.73% | 1.44% | 0.88% | 1.26% | 1.35% | 1.01% | 0.96% | 1.00% | 1.26% | 1.40% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
EXHD.DE and AMLP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXHD.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXHD.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.
EXHD.DE is categorized as European Government Bonds, while AMLP is MLPs. EXHD.DE tracks eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.16% for EXHD.DE and 0.90% for AMLP.
Подберите оптимальное распределение для EXHD.DE и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор