Сравнение EXHD.DE с SJPA.L
EXHD.DE (iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXHD.DE is a European Government Bonds fund tracking the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while SJPA.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHD.DE returned -1.06%/yr vs 8.88%/yr for SJPA.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EXHD.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for SJPA.L.
Доходность
Сравнение доходности EXHD.DE и SJPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXHD.DE торгуется в EUR, в то время как SJPA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SJPA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXHD.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SJPA.L с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции EXHD.DE уступали акциям SJPA.L по среднегодовой доходности: -1.06% против 8.88% соответственно.
EXHD.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- -1.06%
SJPA.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам EXHD.DE и SJPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHD.DE iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | -0.51% | -0.38% | -0.04% | 6.26% | -17.27% | -2.39% | 2.08% | 2.53% | 2.35% | -1.12% |
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 16.38% | 12.02% | 13.59% | 15.15% | -11.05% | 8.23% | 5.00% | 21.98% | -10.27% | 10.17% |
Correlation
The correlation between EXHD.DE and SJPA.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г. | -0.02 |
The correlation between EXHD.DE and SJPA.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHD.DE vs. SJPA.L — Ранг доходности на риск
EXHD.DE
SJPA.L
Сравнение EXHD.DE c SJPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHD.DE | SJPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.09 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 10.34 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHD.DE | SJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.69 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.45 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.47 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.07 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EXHD.DE и SJPA.L
Максимальная просадка EXHD.DE за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки SJPA.L в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHD.DE и SJPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHD.DE | SJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.41% | -43.90% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -9.83% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.84% | -19.25% | +14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -19.25% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.41% | -28.76% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | -1.01% | -16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -14.40% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.94% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHD.DE и SJPA.L
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) составляет 1.99%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что EXHD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHD.DE | SJPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 3.15% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 14.53% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 17.98% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 21.31% | -14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 18.95% | -13.79% |
Сравнение комиссий EXHD.DE и SJPA.L
EXHD.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SJPA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHD.DE и SJPA.L
Дивидендная доходность EXHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHD.DE iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 1.37% | 1.73% | 1.44% | 0.88% | 1.26% | 1.35% | 1.01% | 0.96% | 1.00% | 1.26% | 1.40% | 1.77% |
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXHD.DE and SJPA.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for EXHD.DE.
EXHD.DE is categorized as European Government Bonds, while SJPA.L is Japan Equities. EXHD.DE tracks eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while SJPA.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.16% for EXHD.DE and 0.15% for SJPA.L.
Подберите оптимальное распределение для EXHD.DE и SJPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор