Сравнение EXHD.DE с 4GLD.DE
EXHD.DE (iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both exchange-traded funds - EXHD.DE is a European Government Bonds fund tracking the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXHD.DE returned -1.06%/yr vs 13.36%/yr for 4GLD.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EXHD.DE charges 0.16%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXHD.DE и 4GLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXHD.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у 4GLD.DE с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции EXHD.DE уступали акциям 4GLD.DE по среднегодовой доходности: -1.06% против 13.36% соответственно.
EXHD.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- -1.06%
4GLD.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 31.21%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам EXHD.DE и 4GLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHD.DE iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | -0.51% | -0.38% | -0.04% | 6.26% | -17.27% | -2.39% | 2.08% | 2.53% | 2.35% | -1.12% |
4GLD.DE Xetra-Gold | 2.80% | 49.32% | 34.57% | 9.32% | 7.12% | 4.03% | 13.05% | 21.25% | 3.20% | -1.67% |
Correlation
The correlation between EXHD.DE and 4GLD.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2008 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHD.DE vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск
EXHD.DE
4GLD.DE
Сравнение EXHD.DE c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHD.DE | 4GLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.82 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4.63 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHD.DE | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.31 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 1.23 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.92 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EXHD.DE и 4GLD.DE
Максимальная просадка EXHD.DE за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки 4GLD.DE в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHD.DE и 4GLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHD.DE | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.41% | -36.79% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -16.54% | +12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.84% | -16.54% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -16.54% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.41% | -18.23% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | -14.95% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -11.83% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 6.52% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHD.DE и 4GLD.DE
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) составляет 1.99%, в то время как у Xetra-Gold (4GLD.DE) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что EXHD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHD.DE | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 5.09% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 20.09% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 23.06% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 16.00% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 14.37% | -9.21% |
Сравнение комиссий EXHD.DE и 4GLD.DE
EXHD.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHD.DE и 4GLD.DE
Дивидендная доходность EXHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как 4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXHD.DE iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 1.37% | 1.73% | 1.44% | 0.88% | 1.26% | 1.35% | 1.01% | 0.96% | 1.00% | 1.26% | 1.40% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
EXHD.DE and 4GLD.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.16% for EXHD.DE.
EXHD.DE is categorized as European Government Bonds, while 4GLD.DE is Gold. EXHD.DE tracks eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.16% for EXHD.DE and 0.00% for 4GLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXHD.DE и 4GLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор