PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHD.DE с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXHD.DE с VUAA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXHD.DE (iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - EXHD.DE is a European Government Bonds fund tracking the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EXHD.DE charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.

Доходность

Сравнение доходности EXHD.DE и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXHD.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXHD.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 11.28%.

EXHD.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.85%
3 года*
1.05%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
-1.06%

VUAA.L

1 день
-0.27%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.75%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXHD.DE и VUAA.L

2026 (YTD)2025
EXHD.DE
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		-0.51%-0.43%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		11.28%12.15%

Correlation

The correlation between EXHD.DE and VUAA.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с EXHD.DE:
EXHD.DE с EMIM.LEXHD.DE с SJPA.LEXHD.DE с IBCI.DEEXHD.DE с ZPRX.DEEXHD.DE с 4GLD.DEEXHD.DE с DBMFEXHD.DE с SXRT.DE
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

EXHD.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHD.DE
Ранг доходности на риск EXHD.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHD.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHD.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHD.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHD.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHD.DEVUAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHD.DE vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHD.DEVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.00

-1.66

Просадки

Сравнение просадок EXHD.DE и VUAA.L

Максимальная просадка EXHD.DE за все время составила -22.41%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHD.DE и VUAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXHD.DEVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.41%

-7.08%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-0.67%

-16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-1.45%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.07%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHD.DE и VUAA.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXHD.DEVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

12.45%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

12.45%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

12.45%

-7.29%

Сравнение комиссий EXHD.DE и VUAA.L

EXHD.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHD.DE и VUAA.L

Дивидендная доходность EXHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHD.DE
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		1.37%1.73%1.44%0.88%1.26%1.35%1.01%0.96%1.00%1.26%1.40%1.77%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXHD.DE and VUAA.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for EXHD.DE.

EXHD.DE is categorized as European Government Bonds, while VUAA.L is S&P 500. EXHD.DE tracks eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for EXHD.DE and 0.07% for VUAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXHD.DE и VUAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор