Сравнение EXHD.DE с DBMF
EXHD.DE (iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EXHD.DE is a European Government Bonds fund tracking the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. EXHD.DE is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, EXHD.DE returned -2.82%/yr vs 9.11%/yr for DBMF. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. EXHD.DE charges 0.16%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности EXHD.DE и DBMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXHD.DE торгуется в EUR, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXHD.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.85%.
EXHD.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- -1.06%
DBMF
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXHD.DE и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHD.DE iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | -0.51% | -0.38% | -0.04% | 6.26% | -17.27% | -2.39% | 2.08% | 0.35% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 11.85% | 0.34% | 14.32% | -11.67% | 29.14% | 19.83% | -6.59% | 10.48% |
Correlation
The correlation between EXHD.DE and DBMF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | -0.14 |
The correlation between EXHD.DE and DBMF shifts across timeframes, from -0.23 (5 years) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHD.DE vs. DBMF — Ранг доходности на риск
EXHD.DE
DBMF
Сравнение EXHD.DE c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHD.DE | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.90 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 17.42 | -18.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHD.DE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.11 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.57 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EXHD.DE и DBMF
Максимальная просадка EXHD.DE за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки DBMF в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHD.DE и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHD.DE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.41% | -29.19% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -5.53% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.84% | -19.60% | +14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -29.19% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | -7.80% | -9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -12.90% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.55% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHD.DE и DBMF
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (EXHD.DE) составляет 1.99%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что EXHD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHD.DE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.66% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 9.94% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 12.84% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 16.03% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 15.34% | -10.18% |
Сравнение комиссий EXHD.DE и DBMF
EXHD.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHD.DE и DBMF
Дивидендная доходность EXHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DBMF в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.22% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXHD.DE iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 1.37% | 1.73% | 1.44% | 0.88% | 1.26% | 1.35% | 1.01% | 0.96% | 1.00% | 1.26% | 1.40% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
EXHD.DE and DBMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXHD.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXHD.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
EXHD.DE is categorized as European Government Bonds, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.16% for EXHD.DE and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для EXHD.DE и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор