PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHAX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHAX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции EXHAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 9.28% против 12.18% соответственно.

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с MNBAXEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с EXBAXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXCRX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий EXHAX и TIBIX

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Доходность на риск

EXHAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

3.57

-3.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

4.54

-3.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.79

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

4.43

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

21.79

-19.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

3.57

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.40

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.75

-0.34

Корреляция

Корреляция между EXHAX и TIBIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и TIBIX

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и TIBIX

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHAXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-48.88%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-8.58%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-20.79%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-34.85%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-3.47%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-6.00%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.75%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и TIBIX

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHAXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.68%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

6.57%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

10.83%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

11.11%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

13.48%

+1.76%