PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHAX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHAX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 9.28% против 3.41% соответственно.

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с EXBAXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXDVXEXHAX с EXCRX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий EXHAX и SICIX

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

EXHAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.75

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.34

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.40

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

9.65

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.75

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.85

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.78

-0.37

Корреляция

Корреляция между EXHAX и SICIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и SICIX

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и SICIX

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHAXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-27.62%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-2.73%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-10.94%

-16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-11.61%

-17.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-1.95%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-3.59%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.68%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и SICIX

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHAXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

1.35%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

2.10%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

3.68%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

3.88%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

3.90%

+11.34%