Сравнение EXHAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EXHAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXHAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | -6.73% | 12.05% | 11.86% | 19.08% | -20.33% | 18.37% | 22.11% | 27.69% | -6.52% | 24.27% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.28% против 7.01% соответственно.
EXHAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 9.28%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXHAX и PUDZX
EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
EXHAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
EXHAX
PUDZX
Сравнение EXHAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.04 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.65 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.45 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 13.65 | -11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.04 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.87 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EXHAX и PUDZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHAX и PUDZX
Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | 11.39% | 10.62% | 6.41% | 2.13% | 10.95% | 6.01% | 3.28% | 5.21% | 10.32% | 7.83% | 2.08% | 1.27% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок EXHAX и PUDZX
Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXHAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.96% | -21.53% | -30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -8.20% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -17.98% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.53% | -21.53% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -1.59% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -5.31% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.47% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHAX и PUDZX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXHAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 2.71% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 6.29% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 9.72% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 10.59% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 9.70% | +5.54% |