PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXEYX с EXCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXEYX с EXCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX).

EXEYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EXEYX и EXCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXEYX и EXCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		-10.84%8.77%15.87%24.52%-19.51%25.41%23.74%33.64%-3.94%28.89%
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		-0.06%6.82%1.05%5.47%-13.20%-1.89%8.66%8.18%-0.74%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, EXEYX показывает доходность -10.84%, что значительно ниже, чем у EXCRX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции EXEYX превзошли акции EXCRX по среднегодовой доходности: 11.69% против 1.58% соответственно.

EXEYX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-10.84%
6 месяцев
-7.56%
1 год
3.03%
3 года*
9.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.69%

EXCRX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.31%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Equity Series

Manning & Napier Core Bond Series

Часто сравнивают с EXEYX:
EXEYX с EXHAXEXEYX с EXDVXEXEYX с EXOSXEXEYX с RAIIXEXEYX с MNHYXEXEYX с EXBAXEXEYX с MNHAX
Часто сравнивают с EXCRX:
EXCRX с SCHDEXCRX с EXBAXEXCRX с MCDWXEXCRX с EXDVXEXCRX с JIBEXEXCRX с RAIIXEXCRX с EXHAX

Сравнение комиссий EXEYX и EXCRX

EXEYX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EXCRX в 0.65%.

EXEYX
Manning & Napier Equity Series
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series

Доходность на риск

EXEYX vs. EXCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXEYX
Ранг доходности на риск EXEYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEYX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
EXCRX
Ранг доходности на риск EXCRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCRX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXEYX c EXCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEYXEXCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.85

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.22

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.29

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

3.59

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXEYX vs. EXCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXEYX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа EXCRX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXEYX и EXCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEYXEXCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.85

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.00

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Корреляция

Корреляция между EXEYX и EXCRX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXEYX и EXCRX

Дивидендная доходность EXEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности EXCRX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		12.63%11.26%11.88%3.11%13.28%16.60%8.31%10.39%20.49%7.57%4.98%44.53%
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		4.26%4.18%3.82%3.64%2.23%2.28%5.15%2.01%2.32%1.94%2.14%2.45%

Просадки

Сравнение просадок EXEYX и EXCRX

Максимальная просадка EXEYX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки EXCRX в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEYX и EXCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXEYXEXCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-18.70%

-35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-3.09%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-18.65%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.30%

-18.70%

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-3.11%

-10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-2.87%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

1.11%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EXEYX и EXCRX

Manning & Napier Equity Series (EXEYX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что EXEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXEYXEXCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

1.79%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

2.73%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

4.60%

+14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

5.87%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

4.83%

+13.08%