Manning & Napier Equity Series (EXEYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Manning & Napier Equity Series и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Manning & Napier Equity Series (EXEYX) показал доход в -13.43% с начала года и 0.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXEYX составила 11.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении EXEYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

Manning & Napier Equity Series: годовая альфа составляет 2.86%, бета — 0.92, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 04.05.1998.

• Этот фонд участвовал в 106.46% роста S&P 500 Index, но только в 95.80% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.86% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.92 и R² 0.88 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия EXEYX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

EXEYX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Manning & Napier Equity Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Manning & Napier Equity Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Manning & Napier Equity Series показал максимальную просадку в 54.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка Manning & Napier Equity Series составляет 16.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.