PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXEYX с EXBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXEYX с EXBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX).

EXEYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EXEYX и EXBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXEYX и EXBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		-10.84%8.77%15.87%24.52%-19.51%25.41%23.74%33.64%-3.94%28.89%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-3.39%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, EXEYX показывает доходность -10.84%, что значительно ниже, чем у EXBAX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции EXEYX превзошли акции EXBAX по среднегодовой доходности: 11.69% против 5.24% соответственно.

EXEYX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-10.84%
6 месяцев
-7.56%
1 год
3.03%
3 года*
9.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.69%

EXBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.52%
1 год
4.61%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Equity Series

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Часто сравнивают с EXEYX:
EXEYX с EXHAXEXEYX с EXDVXEXEYX с EXOSXEXEYX с EXCRXEXEYX с MNHYXEXEYX с RAIIXEXEYX с MNHAX
Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXCRXEXBAX с EXHAXEXBAX с EXOSXEXBAX с EXDVXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHYXEXBAX с MNHAX

Сравнение комиссий EXEYX и EXBAX

EXEYX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EXBAX в 1.07%.

EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series
EXEYX
Manning & Napier Equity Series

Доходность на риск

EXEYX vs. EXBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXEYX
Ранг доходности на риск EXEYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEYX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXEYX c EXBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Equity Series (EXEYX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXEYXEXBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.61

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.92

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.68

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

2.93

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXEYX vs. EXBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXEYX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа EXBAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXEYX и EXBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXEYXEXBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Корреляция

Корреляция между EXEYX и EXBAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXEYX и EXBAX

Дивидендная доходность EXEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности EXBAX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		12.63%11.26%11.88%3.11%13.28%16.60%8.31%10.39%20.49%7.57%4.98%44.53%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.97%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%

Просадки

Сравнение просадок EXEYX и EXBAX

Максимальная просадка EXEYX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки EXBAX в -29.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEYX и EXBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXEYXEXBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-29.86%

-24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-7.37%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-19.23%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.30%

-19.23%

-13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-5.54%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-5.07%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

1.70%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EXEYX и EXBAX

Manning & Napier Equity Series (EXEYX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что EXEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXEYXEXBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.47%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

5.24%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

8.03%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

7.53%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

7.61%

+10.30%