PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с DGIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXHAX с DGIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXHAX (Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series) and DGIFX (Disciplined Growth Investors Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, EXHAX returned 9.92%/yr vs 12.45%/yr for DGIFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EXHAX charges 1.10%/yr vs 0.78%/yr for DGIFX.

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и DGIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у DGIFX с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции EXHAX уступали акциям DGIFX по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.45% соответственно.

EXHAX

1 день
-1.00%
1 месяц
2.54%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.05%
1 год
11.89%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.92%

DGIFX

1 день
0.76%
1 месяц
6.56%
С начала года
17.45%
6 месяцев
16.09%
1 год
25.48%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.48%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXHAX и DGIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		2.10%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		17.45%3.54%21.13%33.10%-18.35%9.59%24.07%23.97%-2.39%14.86%

Correlation

The correlation between EXHAX and DGIFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2011 г.

0.84

The correlation between EXHAX and DGIFX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Disciplined Growth Investors Fund

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с MNBAXEXHAX с MNDFXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXCRXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXEYX
Часто сравнивают с DGIFX:
DGIFX с DODGXDGIFX с SPYDGIFX с SCHDDGIFX с WCBRDGIFX с VLIFXDGIFX с VGTDGIFX с VTI

Доходность на риск

EXHAX vs. DGIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DGIFX
Ранг доходности на риск DGIFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c DGIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXDGIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.80

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.50

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.55

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

7.92

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. DGIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа DGIFX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и DGIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXDGIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.80

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.71

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и DGIFX

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки DGIFX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и DGIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXHAXDGIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-30.93%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-10.91%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-30.93%

+14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-30.93%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-30.93%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-5.90%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.50%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и DGIFX

Текущая волатильность для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) составляет 3.15%, в то время как у Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXHAXDGIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.23%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

11.14%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

15.47%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

21.11%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

18.66%

-3.38%

Сравнение комиссий EXHAX и DGIFX

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DGIFX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и DGIFX

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности DGIFX в 7.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		7.02%8.29%20.95%2.78%2.21%11.12%10.09%3.53%3.74%4.29%0.00%0.00%
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		10.40%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%

Часто задаваемые вопросы

EXHAX and DGIFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIFX has higher volatility (4.23%) compared to EXHAX (3.15%). In terms of maximum drawdown, EXHAX dropped -51.96% vs DGIFX's -30.93%.

DGIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXHAX и DGIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор