Сравнение EXH4.DE с IBCK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE).

EXH4.DE и IBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH4.DE и IBCK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH4.DE и IBCK.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	0.51%	23.72%	14.66%	23.26%	-18.58%	27.14%	5.60%	36.93%	-13.73%	16.86%
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)	-2.57%	-0.69%	25.61%	6.20%	-6.04%	35.73%	-2.18%	34.85%	-1.47%	2.29%

Доходность по периодам

С начала года, EXH4.DE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у IBCK.DE с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции EXH4.DE превзошли акции IBCK.DE по среднегодовой доходности: 11.64% против 9.65% соответственно.

EXH4.DE

1 день: -0.81%

1 месяц: -4.26%

С начала года: 0.51%

6 месяцев: -1.25%

1 год: 15.06%

3 года*: 16.35%

5 лет*: 10.50%

10 лет*: 11.64%

IBCK.DE

1 день: 0.25%

1 месяц: -3.44%

С начала года: -2.57%

6 месяцев: -0.41%

1 год: -1.41%

3 года*: 8.95%

5 лет*: 8.57%

10 лет*: 9.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Название символа

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EXH4.DE:

EXH4.DE с SXR8.DE EXH4.DE с VWCE.DE EXH4.DE с DFNG.L EXH4.DE с QQQ EXH4.DE с SC00.DE EXH4.DE с E6BR.DE EXH4.DE с EXV7.DE

Часто сравнивают с IBCK.DE:

IBCK.DE с EUNZ.DE IBCK.DE с IQQ0.DE IBCK.DE с N1ES.DE IBCK.DE с SWDA.L IBCK.DE с BRK-B IBCK.DE с FXI IBCK.DE с VOOG

Сравнение комиссий EXH4.DE и IBCK.DE

EXH4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBCK.DE в 0.20%.

EXH4.DE

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

IBCK.DE

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EXH4.DE vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXH4.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBCK.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH4.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXH4.DE	IBCK.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	-0.11	+0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.09	-0.05	+1.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	0.99	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.48	0.28	+1.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.84	0.88	+4.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH4.DE vs. IBCK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH4.DE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа IBCK.DE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH4.DE и IBCK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXH4.DE	IBCK.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	-0.11	+0.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.68	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.68	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.85	-0.39

Корреляция

Корреляция между EXH4.DE и IBCK.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH4.DE и IBCK.DE

Дивидендная доходность EXH4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как IBCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	1.28%	1.31%	1.51%	1.72%	1.68%	1.08%	0.85%	1.69%	1.67%	2.38%	2.10%	2.79%
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH4.DE и IBCK.DE

Максимальная просадка EXH4.DE за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки IBCK.DE в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH4.DE и IBCK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXH4.DE	IBCK.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.02%	-33.11%	-26.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.28%	-9.12%	-4.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.07%	-17.55%	-13.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.94%	-33.11%	-8.83%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.76%	-7.77%	-0.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.86%	-4.50%	-5.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.36%	1.91%	+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH4.DE и IBCK.DE

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что EXH4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXH4.DE	IBCK.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.87%	2.61%	+6.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.82%	6.13%	+7.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.89%	13.36%	+7.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.23%	12.43%	+6.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.67%	14.06%	+5.61%

Сравнение EXH4.DE с IBCK.DE

Доходность

Сравнение доходности EXH4.DE и IBCK.DE

Сравнение доходности по годам EXH4.DE и IBCK.DE

Доходность по периодам

EXH4.DE

IBCK.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXH4.DE и IBCK.DE

Доходность на риск

EXH4.DE vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск

EXH4.DE

IBCK.DE

Сравнение EXH4.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXH4.DE vs. IBCK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH4.DE и IBCK.DE

Просадки

Сравнение просадок EXH4.DE и IBCK.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXH4.DE и IBCK.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)