PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH4.DE с SC00.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH4.DE с SC00.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE).

EXH4.DE и SC00.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. SC00.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Chemicals. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH4.DE и SC00.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH4.DE и SC00.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		0.51%23.72%14.66%23.26%-18.58%27.14%5.60%36.93%-13.73%16.86%
SC00.DE
Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF		4.92%-5.68%-7.91%14.24%-15.93%20.69%10.10%32.92%-15.65%14.07%

Доходность по периодам

С начала года, EXH4.DE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SC00.DE с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции EXH4.DE превзошли акции SC00.DE по среднегодовой доходности: 11.64% против 5.60% соответственно.

EXH4.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.26%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-1.25%
1 год
15.06%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.64%

SC00.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.92%
6 месяцев
1.77%
1 год
-4.17%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EXH4.DE:
EXH4.DE с SXR8.DEEXH4.DE с VWCE.DEEXH4.DE с IBCK.DEEXH4.DE с DFNG.LEXH4.DE с QQQEXH4.DE с E6BR.DEEXH4.DE с EXV7.DE
Часто сравнивают с SC00.DE:
SC00.DE с LBRE.DESC00.DE с XUIN.DESC00.DE с EXV6.DESC00.DE с SC0W.DESC00.DE с WELT.DESC00.DE с XDWM.DESC00.DE с ESIN.DE

Сравнение комиссий EXH4.DE и SC00.DE

EXH4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SC00.DE в 0.20%.

EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)
SC00.DE
Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF

Доходность на риск

EXH4.DE vs. SC00.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH4.DE
Ранг доходности на риск EXH4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH4.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH4.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH4.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH4.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH4.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SC00.DE
Ранг доходности на риск SC00.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC00.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC00.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC00.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC00.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC00.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH4.DE c SC00.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH4.DESC00.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.24

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.22

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.11

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

-0.18

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH4.DE vs. SC00.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH4.DE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SC00.DE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH4.DE и SC00.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH4.DESC00.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.24

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между EXH4.DE и SC00.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH4.DE и SC00.DE

Дивидендная доходность EXH4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как SC00.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		1.28%1.31%1.51%1.72%1.68%1.08%0.85%1.69%1.67%2.38%2.10%2.79%
SC00.DE
Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH4.DE и SC00.DE

Максимальная просадка EXH4.DE за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки SC00.DE в -30.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH4.DE и SC00.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH4.DESC00.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-30.50%

-29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-15.66%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-26.73%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-30.50%

-11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-14.34%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-8.38%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

9.41%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH4.DE и SC00.DE

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что EXH4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC00.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH4.DESC00.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

6.61%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

12.58%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

17.60%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

17.68%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

19.93%

-0.26%