PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH4.DE с DFNG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH4.DE с DFNG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L).

EXH4.DE и DFNG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. DFNG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Defense Industry index. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH4.DE и DFNG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH4.DE и DFNG.L

2026 (YTD)202520242023
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		0.51%23.72%14.66%13.06%
DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP		16.42%48.37%53.25%24.00%
Разные валюты инструментов

EXH4.DE торгуется в EUR, в то время как DFNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXH4.DE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у DFNG.L с доходностью 16.42%.

EXH4.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.26%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-1.25%
1 год
15.06%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.64%

DFNG.L

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
16.42%
6 месяцев
7.26%
1 год
45.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

VanEck Defense ETF A USD Acc GBP

Часто сравнивают с EXH4.DE:
EXH4.DE с SXR8.DEEXH4.DE с VWCE.DEEXH4.DE с IBCK.DEEXH4.DE с QQQEXH4.DE с SC00.DEEXH4.DE с E6BR.DEEXH4.DE с EXV7.DE
Часто сравнивают с DFNG.L:
DFNG.L с NATP.LDFNG.L с DFNDDFNG.L с NATO.LDFNG.L с SHLDDFNG.L с VUAG.LDFNG.L с PPADFNG.L с XAUUSD=X

Сравнение комиссий EXH4.DE и DFNG.L

EXH4.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DFNG.L в 0.55%.

DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXH4.DE vs. DFNG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH4.DE
Ранг доходности на риск EXH4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH4.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH4.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH4.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH4.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH4.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFNG.L
Ранг доходности на риск DFNG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNG.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH4.DE c DFNG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH4.DEDFNG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.76

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.45

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.41

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

8.49

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH4.DE vs. DFNG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH4.DE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DFNG.L равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH4.DE и DFNG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH4.DEDFNG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.76

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.34

-1.88

Корреляция

Корреляция между EXH4.DE и DFNG.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH4.DE и DFNG.L

Дивидендная доходность EXH4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как DFNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		1.28%1.31%1.51%1.72%1.68%1.08%0.85%1.69%1.67%2.38%2.10%2.79%
DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH4.DE и DFNG.L

Максимальная просадка EXH4.DE за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки DFNG.L в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH4.DE и DFNG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH4.DEDFNG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-12.87%

-47.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-12.87%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-5.02%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-2.62%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

5.29%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH4.DE и DFNG.L

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) составляет 8.87%, в то время как у VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что EXH4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH4.DEDFNG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

9.60%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

19.59%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

25.84%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

20.76%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

20.76%

-1.09%