PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH4.DE с E6BR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH4.DE с E6BR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE).

EXH4.DE и E6BR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. E6BR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH4.DE и E6BR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH4.DE и E6BR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		0.51%23.72%14.66%23.26%-18.58%27.14%5.60%36.93%-13.73%16.86%
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		14.68%33.08%-9.05%-6.66%9.00%27.01%12.86%22.79%-12.99%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, EXH4.DE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у E6BR.DE с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции EXH4.DE уступали акциям E6BR.DE по среднегодовой доходности: 11.64% против 14.91% соответственно.

EXH4.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.26%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-1.25%
1 год
15.06%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.64%

E6BR.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.71%
С начала года
14.68%
6 месяцев
36.57%
1 год
55.73%
3 года*
11.00%
5 лет*
9.24%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EXH4.DE:
EXH4.DE с SXR8.DEEXH4.DE с VWCE.DEEXH4.DE с IBCK.DEEXH4.DE с DFNG.LEXH4.DE с QQQEXH4.DE с SC00.DEEXH4.DE с EXV7.DE
Часто сравнивают с E6BR.DE:
E6BR.DE с LBRE.DEE6BR.DE с WELT.DEE6BR.DE с XDWM.DEE6BR.DE с ESIN.DEE6BR.DE с EXV6.DEE6BR.DE с XUIN.DEE6BR.DE с SC0W.DE

Сравнение комиссий EXH4.DE и E6BR.DE

EXH4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии E6BR.DE в 0.30%.

EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EXH4.DE vs. E6BR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH4.DE
Ранг доходности на риск EXH4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH4.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH4.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH4.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH4.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH4.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
E6BR.DE
Ранг доходности на риск E6BR.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E6BR.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E6BR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E6BR.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH4.DE c E6BR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH4.DEE6BR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.08

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.65

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.74

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

15.44

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH4.DE vs. E6BR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH4.DE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа E6BR.DE равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH4.DE и E6BR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH4.DEE6BR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.08

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.15

+0.31

Корреляция

Корреляция между EXH4.DE и E6BR.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH4.DE и E6BR.DE

Дивидендная доходность EXH4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности E6BR.DE в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		1.28%1.31%1.51%1.72%1.68%1.08%0.85%1.69%1.67%2.38%2.10%2.79%
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		2.02%2.31%4.15%0.00%5.98%5.68%3.72%5.24%3.59%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH4.DE и E6BR.DE

Максимальная просадка EXH4.DE за все время составила -60.02%, что меньше максимальной просадки E6BR.DE в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH4.DE и E6BR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH4.DEE6BR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-66.16%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-17.23%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-40.00%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-44.33%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-8.84%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-23.16%

+13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.17%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH4.DE и E6BR.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) составляет 8.87%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что EXH4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E6BR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH4.DEE6BR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

11.10%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

19.81%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

26.63%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

26.29%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

27.83%

-8.16%