PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH4.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH4.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

EXH4.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH4.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH4.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		0.51%23.72%14.66%23.26%-18.58%27.14%5.60%10.44%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, EXH4.DE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

EXH4.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.26%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-1.25%
1 год
15.06%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.64%

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с EXH4.DE:
EXH4.DE с SXR8.DEEXH4.DE с IBCK.DEEXH4.DE с DFNG.LEXH4.DE с QQQEXH4.DE с SC00.DEEXH4.DE с E6BR.DEEXH4.DE с EXV7.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий EXH4.DE и VWCE.DE

EXH4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.

EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

EXH4.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH4.DE
Ранг доходности на риск EXH4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH4.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH4.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH4.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH4.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH4.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH4.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH4.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.86

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.95

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

11.73

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH4.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH4.DE на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH4.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH4.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.22

Корреляция

Корреляция между EXH4.DE и VWCE.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH4.DE и VWCE.DE

Дивидендная доходность EXH4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		1.28%1.31%1.51%1.72%1.68%1.08%0.85%1.69%1.67%2.38%2.10%2.79%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH4.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка EXH4.DE за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH4.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH4.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-33.43%

-26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-8.90%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-21.07%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-4.06%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-4.80%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.65%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH4.DE и VWCE.DE

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что EXH4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH4.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

4.40%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

8.53%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

15.78%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

13.72%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

16.25%

+3.42%